LCH Repoclear y Euronext Clearing van en vivo con un nuevo modelo VAR

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Publicado por: Anton Sergeev
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LCH Repoclear y Euronext han lanzado simultáneamente las metodologías de valor en riesgo (VAR) en los respectivos mercados de deuda que aclaran.

LCH’s VAR La metodología cubre los 13 mercados de deuda de euros que borra y se basa en tres pilares clave: un mejor reconocimiento de carteras diversificadas; Medidas antiprocíclicas ajustadas para apoyar la estabilidad y la previsibilidad del requisito de margen; y una capacidad mejorada para adaptarse a la volatilidad del mercado.

El marco basado en VAR se lanzó el lunes y se alinea con el objetivo de Repoclear SA de mejorar la eficiencia del margen al permitir a los miembros con carteras diversificadas y equilibradas para reducir los costos y los recursos directos para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado.

El modelo VAR también se aplicará al segmento € GC+ de LCH SA cuando se integra con Repoclear SA en el cuarto trimestre de este año.

“a través de sus características antiprocíclicas LCH SA’s El nuevo marco de margen proporciona al mercado estabilidad y previsibilidad en los períodos de volatilidad del mercado ”, dijo Olivier Nin, jefe de riesgo de primera línea, repoclear, colateral y liquidez, LCH SA.

“El modelo, basado en eventos históricos y teóricos, también permite a los miembros de LCH SA materializar la diversificación en sus carteras al comerciar y limpiar en múltiples mercados de deuda”.

En otro lugar, Euronext Clearing también ha introducido la metodología de margen basada en VAR en los bonos gubernamentales negociados en MTS Cash and Repo Platforms y Brokertec y en MOT, EuroTlx y HI-MTF.

El nuevo marco VAR, que también se lanzó el lunes el lunes , está en línea con la expansión europea de la compensación de Euronext y el plan estratégico “Crecimiento por impacto 2024” de la empresa.

La metodología de margen basado en VAR Euronext se centra en los bonos del gobierno italiano, portugués, español e irlandés. El movimiento viene Como parte de la evolución continua de los sistemas de gestión de riesgos de compensación de Euronext y reemplazará la metodología de margen similar a MVP-Like que actualmente se aplica a todos los instrumentos de enlace.

“La compensación de Euronext se compromete a apoyar las necesidades de sus clientes para garantizar que continúen operando de manera eficiente y segura en todos los mercados”, dijo Anthony Attia, Jefe Global de Mercados Post-Trade y primarios en Euronext.

“El nuevo VAR -La metodología de margen basada en el margen, en línea con las mejores prácticas y estándares del mercado internacionales, se basa en una reevaluación de más de 4,000 escenarios de factores de riesgo a nivel de cartera “.

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