LCH Equityclear SA se ha puesto en vivo con su nuevo marco de margen de valor en riesgo (VAR) para acciones en efectivo.
La nueva metodología se ha aplicado en todas las posiciones de capital en efectivo inestable en Equityclear SA en 12 mercados regulados e instalaciones de comercio multilateral (MTF) autorizado por el servicio.
La nueva metodología de riesgo se basa en varios pilares clave, incluido un mejor reconocimiento de las carteras diversificadas de la compensación de los miembros y un modelo bien equilibrado entre la antiprociclicidad y la cobertura justa.
Además, el nuevo marco de margen de LCH ofrecerá mejoras de margen que ofrecen un enfoque de modelo coherente, así como una capacidad mejorada para respaldar la estabilidad y la previsibilidad del requisito de margen.
El marco basado en VAR reafirma el compromiso de Equityclear SA para mejorar la eficiencia para sus miembros de compensación, así como proporcionar un conjunto mejorado de informes, el lugar de negociación Acceso a la expansión y cultivo de conexiones de depósitos de valores centrales locales (CSD).
La nueva metodología VAR reemplazará la metodología de riesgo anterior de LCH que se basó en SPAN, una herramienta de cálculo basada en la estimación de la exposición general al riesgo de una cartera.
“El lanzamiento del marco de riesgo basado en VAR en acciones en efectivo para LCH Equityclear SA es un importante paso adelante”, dijo Christine Huant, directora de EquityClear y Commodityclear SA, riesgo de primera línea en LCH SA.
“mejora significativamente la seguridad de la seguridad del mercado con un modelo bien equilibrado entre la antiprociclicidad y el nivel de cobertura. Este nuevo marco de riesgos también brinda más flexibilidad, enriqueciendo nuestra oferta para los miembros de compensación “.
A principios de este año, LCH SA conectó su servicio EquityClear a CBOE Europa y Aquis Exchange Europe. Las rutas adicionales para despejar las acciones europeas ofrecen a los usuarios con margen mejorado y eficiencias de reducción de liquidación.
El modelo Post LCH EquityClear se dirige con Equities Cash Equities VAR, apareció primero en el comercio.
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