Las estrellas están alineadas por un aumento significativo en el comercio algorítmico

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Publicado por: Anton Sergeev
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el año pasado ofreció otro año salvaje para los mercados globales, puntuados por rendimientos dispares en todas las clases de activos y la volatilidad. La volatilidad en el mercado combinada con situaciones de trabajo remotas continuas y picos de volumen de inversores individuales se sumó a las complejidades de optimizar el comercio Alpha y creó nuevos desafíos para comerciantes y proveedores de soluciones por igual.

Cuando preguntamos a los comerciantes sobre las características más impactantes de los algoritmos y sus proveedores, citaron la facilidad de uso, la atención al cliente y los servicios, el acceso de la piscina oscura y el aumento de la productividad del comerciante. En otras palabras, “me facilita el acceso a la liquidez para que pueda concentrarme en los oficios donde puedo agregar alfa”.

Si bien la distribución del uso del algoritmo por valor negociado muestra una variabilidad significativa año tras año y en todas las clases de activos, no debería sorprendernos que los comerciantes de compra de larga duración aumentaran su uso de Comercio algorítmica en 2021. Más de la mitad, 57%, de los encuestados informaron que cotizó más del 50% de este valor a través de algoritmos, un salto de años anteriores. Entre 2019 y 2021, el porcentaje de empresas que cotizan más del 50% de su volumen a través de algoritmos rondaba entre 49.4% y 50.9%.

de forma aislada Este cambio podría parecer una anomalía, pero, junto con las prioridades que los usuarios de algoritmos destacaron y el mayor uso de algoritmos de participación, parece que las empresas buscan activamente garantizar la participación en las fuentes de liquidez. Los algoritmos que garantizan la participación fueron los más utilizados, con % de volumen, búsqueda de liquidez oscura y VWAP, todos utilizados por aproximadamente tres de cada cuatro participantes de la encuesta. Esos tres algoritmos también vieron el mayor aumento en el uso de un año tras año.

Hay una serie de explicaciones para el mayor uso de algoritmos de participación y la amplia adopción de todo tipo de algoritmos.

Aite-Novarica cree que los tres grandes son los siguientes:

A medida que alcanzamos nuestro segundo año de prohibiciones de viaje, las relaciones continúan erosionando, y eso llevará a los operadores a adoptar formas más automatizadas de ejecutar transacciones. El aumento en el flujo de comercio de capital minorista hace que los algoritmos sean una herramienta de ajuste por uso en relación con la garantía de la participación activa en la liquidez. Las herramientas y la educación ofrecidas por los proveedores continúan mejorando e impulsando la adopción.

Lo que los operadores quieren

A pesar de las mejoras significativas en las ofertas de soluciones de comercio algorítmico en 2021, los comerciantes de compras siempre quieren más.

Cuando se les preguntó qué características y funciones deben agregarse, las respuestas evolucionaron las evoluciones del mercado:

quieren más control: todas o ninguna, GTC y diferentes tasas de participación basadas en el tipo de lugar. Ellos quieren soluciones que pueden ayudarlos a comerciar al cierre del mercado o comerciar por fin (TAL) estrategias. Quieren más personalización, tanto personalizaciones específicas de la empresa como soluciones diseñadas para especializarse en las necesidades de diferentes mercados, como el límite grande y el pequeño límite. . Quieren asesoramiento y orientación sobre la mejor manera de aprovechar las herramientas que los proveedores están poniendo en sus manos y mejores soluciones para medir el rendimiento de esos algoritmos.

es mucho, pero si los años anteriores son una indicación, los proveedores están a la altura del desafío.

Este año se perfila para ser otro año de volatilidad, lo que probablemente impulse el uso mayor del comercio algorítmico. Combinado con la evolución del comercio electrónico en no equilibrio y una mejora continua en las herramientas, Aite-Novarica Group está buscando ver cambios de paso en cómo los operadores de compras están accediendo a liquidez en los próximos dos años. La evolución de esas fuentes de liquidez será un enfoque principal de nuestra investigación este año.

Esta publicación de blog se adaptó del análisis completo de la encuesta de comercio algorítmico del comercio Long-Long 2022. Puede leer la encuesta completa aquí. Para discutir este tema más a fondo, comuníquese conmigo a [email protected]

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