La industria comercial adoptando un enfoque cada vez más cuantitativo para las pruebas de mercado

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Publicado por: Anton Sergeev
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La industria comercial está adoptando un enfoque cada vez más cuantitativo para probar estrategias comerciales y mantener la supervisión regulatoria, y se espera que varias iniciativas lleguen al mercado en los próximos meses.

tanto la autoridad holandesa para los mercados financieros (AFM) como el London Stock Exchange Group están en el proceso de crear y lanzar modelos de prueba basados ​​en agentes, el comercio puede revelar, dirigido a traer el proceso de prueba actual y los entornos de prueba disponibles más línea con los mercados reales.

Los modelos basados ​​en agentes usan datos en tiempo real para simular los mercados lo más cerca posible, utilizando la próxima generación y los “agentes” de inteligencia artificial para reaccionar a las estrategias y la hipótesis de una manera realista.

Hablando con el comercio, Capital Markets Data Cientol de datos de datos En AFM, Rob Graumans, explicó por qué el modelo basado en agentes era particularmente importante para los reguladores a evidencia de manipulación del mercado.

“Ese tipo de ideas son muy valiosas para nosotros como supervisor, especialmente con respecto a la manipulación del mercado porque aquí tienes que demostrar que las acciones de un agente afectaron las acciones de otros agentes”, dijo. “Debes mostrar que Otros agentes comenzaron a comerciar de manera diferente porque este agente actúa de cierta manera “.

El perro guardián de los mercados holandeses se encuentra en la etapa de desarrollo de su simulador como parte de una asociación con el Instituto Alan Turing y planea tener un prototipo listo para el final del año. AFM tiene la intención de abrir el código y los enfoques de modelado que utiliza para el simulador, lo que significa que los participantes podrán usar sus propios datos para crear sus propios simuladores.

“Creemos que es mejor hacerlo porque si abre un código abierto, crea transparencia, lo que crea confianza. Creemos que esa es la forma en que nosotros, como supervisor, queremos, queremos para ir ”, agregó Graumans.

El London Stock Exchange Group (LSEG) también está en proceso de probar su propio modelo basado en agentes para sus clientes. El operador de intercambio se ha asociado con Fintech Simudyne para desarrollar un entorno de simulación basado en inteligencia de próxima generación.

LSEG dijo que el enfoque de las pruebas basado en agentes permitiría a los participantes probar algos y comerciar hipótesis y estrategias mediante el uso de datos en tiempo real a un ritmo mucho más rápido y a un costo menor.

“La forma histórica de construir y luego probar una estrategia en las condiciones más realistas posibles fue desplegar esa estrategia en el mercado en vivo”, Scott Bradley, jefe de ventas de comercio de valores y distribución de plataformas, mercados de capitales en las acciones de Londres Exchange Group, dijo al comercio. “El uso de modelos basados ​​en agentes permite el movimiento de lo que se trataba de pruebas de conformidad en CDS para permitir ahora las pruebas de rendimiento en los CD actuales Más oferta de prueba “.

LSEG’s CDS Plus Simulator se encuentra actualmente en un ensayo en etapa temprana para empresas miembros con 12 modelos basados ​​en agentes disponibles, incluso para comercio de baja latencia, comercio fundamental y de impulso, y arbitraje. Hay una muestra de valores disponibles para ser probados utilizando estos y el intercambio planea incluir otros adicionales a medida que se desarrolla el producto.

“Vemos que esto se convierte en un estándar de oro de entorno de prueba y proceso mediante el cual podría considerarse el destino de elección para este tipo de proceso de certificación [de algo] y pruebas regulatorias, alineadas con RTS 6”, agregó Bradley.

Bradley también Destacé cómo el modelo basado en agentes podría ser utilizado por el lado de la compra para evaluar los algoritmos dentro de las ruedas de algo del corredor y simular eventos de mercado sin precedentes como los vistos en marzo de 2020 en el apogeo de la pandemia global a las instituciones de prueba de estrés y salvaguardar para el futuro .

“¿Cómo evalúan las empresas del lado de la compra los algoritmos disponibles para su rueda de algo? Va a ser a través de evidencia anecdótica, será a través de los datos de TCA suministrados por los corredores”, dijo Bradley. “CDS Plus podría proporcionar ese nivel jugando Oportunidad de campo dentro de un entorno de alta fidelidad para que se prueben las estrategias algorítmicas “.

La industria post -comercio que adopta un enfoque cada vez más cuantitativo para las pruebas de mercado apareció primero en el comercio.

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