¿Has oído hablar de FRTB? Bueno, deberías tener

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Publicado por: Anton Sergeev
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La revisión fundamental del libro de negociación (FRTB) se introdujo originalmente después de las secuelas de la crisis financiera mundial de 2008, pero desde entonces se ha retrasado con una fecha de implementación de enero de 2023 finalmente acordada.

Proporciona un conjunto global de reglas que especifican los requisitos mínimos de capital regulatorio que se aplican a las actividades comerciales mayoristas de los bancos. Las reglas se crearon en respuesta a las pérdidas sistémicas que se vieron en los libros comerciales durante la crisis financiera.

El principal desafío de FRTB es diferenciar el límite entre el libro de negociación y los libros bancarios, con sus reglas que tienen el objetivo de crear una distinción entre los activos destinados al comercio activo en lugar de los que se espera que tengan el vencimiento, como los préstamos del cliente.

Además, las reglas buscan combatir las preocupaciones de iliquidez del mercado, así como el uso del déficit esperado, en oposición Valorar en riesgo, como método para medir el riesgo bajo estrés, lo que permite a los bancos capturar eventos de riesgo de cola.

en comparación con los métodos anteriores utilizados en el pasado, ahora se requerirá que los bancos calculen un enfoque estandarizado (SA) que sea más complejo y sensible al riesgo que antes.

Delays for implementation

Initial proposals for FRTB were published for consultation in May 2012 and the rules were finalised in January 2016 with an intended implementation date set for January 2019.

To allow enough time for the industry to implement the Cambios y para absorber los requisitos de capital más altos, la fecha se retrasó hasta este año. Sin embargo, debido a la pandemia global, la fecha de implementación se ha retrasado una vez más hasta enero del próximo año.

Impacto de FRTB

Cuando las reglas finalmente se implementan, el capital es grande que grande Los bancos deben mantener contra el comercio de varios productos, como derivados que son ilíquidos o que tienen perfiles de riesgo que no son fáciles de referencia, se espera que aumente significativamente.

Además, los costos adicionales pueden resultar de riesgos que no están respaldados por suficientes datos y, en consecuencia, se consideran “no modelables”.

FRTB también introducirá nuevos tratamientos de exposiciones de fondos e índices que pueden ser preocupantes para los bancos. El nuevo reglamento requerirá que los fondos realicen datos de tenencias regularmente para medir el riesgo de fondos a través del enfoque de mirar (LT), que utiliza componentes subyacentes para evaluar las posiciones, un enfoque donde se requieren datos de fondos precisos y sólidos.

En otro lugar, el FRTB traerá costos sustanciales de cumplimiento, ya que los reguladores han insistido en recibir métricas informadas por escritorio en lugar de agregarse en toda una organización.

como con cualquier reglamento próxima, Se debe alentar a los bancos a comenzar a prepararse para la implementación lo antes posible. Los requisitos de la FRTB que rodean los informes, la gestión de datos y la garantía de que los flujos de información organizacionales se crean adecuadamente, necesitarán implementar procesos técnicos mejorados.

para cumplir con las próximas reglas, se necesitan un amplio tiempo y recursos para desarrollar y probar modelos que incorporen nuevas metodologías y requisitos de datos.

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