Ameribor Term-90 Futures para comenzar a negociar en CBOE desde finales de enero

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Publicado por: Anton Sergeev
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El Año Nuevo verá a CBOE Global Markets iniciarán futuros comerciales basados ​​en el AmeriBor [Interbank American Interbank ofrecido] Plazo de referencia de la tasa de interés, una alternativa a la tarifa de Londres Interbank ofrecida, o Libor, que se está eliminando gradualmente.

Los nuevos futuros comenzarán a operar en el intercambio de futuros de CBOE el 24 de enero. A medida que se acerca el cese planificado de Libor. Dijo que estos productos de futuros brindan una alternativa a que los participantes del mercado se enfrenten a los riesgos de las tasas de interés, o ejecutar el comercio de tarifas de interés. estrategias.

“A medida que la demanda del cliente de instrumentos sensibles al crédito sigue creciendo, nos complace ofrecer futuros de AMERIBOR TERM-90 y proporcionar herramientas adicionales para ayudar a los participantes del mercado a administrar su transición de Libor”, dijo Michael Mollet, vicepresidente y jefe de futuros. en los mercados globales de CBOE. “Esperamos que estos futuros proporcionen a los participantes del mercado con acceso a una suite más completa de futuros de Ameribor para administrar sus exposiciones de tasas de interés en el futuro “.

Ameribor se difunde por el intercambio financiero estadounidense (AFX), y es un punto de referencia de tasa de interés transparente y basado en transacciones que representa los costos de los préstamos basados ​​en el mercado.

El punto de referencia de Ameribor Term-90 está diseñado para capturar los costos de financiamiento al por mayor para las instituciones financieras estadounidenses durante un período de 90 días en un momento específico en el tiempo.

Los futuros planeados de Ameribor Term-90 (Futures AMT3) expanden aún más el conjunto de productos de futuros de Ameribor de CBOE y sigue su reciente lanzamiento de futuros basados ​​en el punto de referencia de Ameribor Term-30, la tasa de 30 días

The Ameribor Term-90 Benchmark tiene un elemento sensible al crédito y representa una tasa de interés de apariencia a futuro, que CBOE dijo que lo hizo comparable a Libor de tres meses, pero se deriva de una manera transparente y representativa y basado en transacciones de financiamiento reales.

“Los puntos de referencia de las tasas de interés del término de Ameribor Term-30 y Ameribor Term-90 están diseñadas para ser reemplazos de” complemento y reproducción “para LIBOR de un mes y tres meses, fomentando una adopción fácil para los usuarios finales”, dijo DR . Richard Sandor, Presidente y CEO de la Americana Intercambio Financiero “. Esperamos que estas tarifas se ajusten a la perfección dentro de los modelos bancarios existentes y ofrecemos a los participantes del mercado una estructura a plazo hacia adelante”.

Bancos y otras instituciones financieras pueden usar futuros AMT3 para cubrir sus costos de financiamiento a corto plazo variable y riesgo de tasa de interés. Las empresas comerciales propietarias pueden usar futuros AMT3 para cubrir su exposición a otros derivados de tasas de interés, o realizar estrategias comerciales que involucran futuros AMT3 por un lado y otros derivados de la tasa de interés, como los swaps basados ​​en el término de ameribor-90 y los derivados. Basado en SOFR y LIBOR.

CBOE Dichos participantes del mercado con la exposición a los costos de préstamos no garantizados o los costos de préstamo mejor representados por una tasa de futuro también pueden utilizar los futuros AMT3 para cubrir sus exposiciones.

Los futuros de Post Amerribor Term-90 para comenzar a negociar en CBOE desde finales de enero aparecieron primero en el comercio.

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